授業概要
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時系列分析への第一歩です.主に,定常性,非定常性,ボラティリティ,共和分,誤差修正モデル,非線形時系列モデルについて取り上げます.
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This lecture will provide a first step to applied time series analysis. Mainly we focus on stationary and nonstationary time seris models, volatility, cointegration, error-correction models, and finally nonlinear time models.
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キーワード
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定常性,非定常性,単位根,多変量時系列,共和分,非線形時系列モデル
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授業形態 (項目)
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授業形態 (内容)
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使用する教材等
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履修条件等
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数理統計学I,II,基礎計量経済学I,IIを履修していること.
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履修に必要な知識・能力
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到達目標
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No
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観点
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詳細
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1.
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A:知識・理解
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時系列分析について学び,その理論を理解する
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2.
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B:専門的技能
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時系列分析を行うことができる
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3.
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C:汎用的技能
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統計用語を説明することできるようになる
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4.
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D:態度・志向性
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データ分析の手法についての関心を深め,問題意識を持つことができる.
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授業計画
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No
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進度・内容・行動目標
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講義
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演習・その他
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授業時間外学習
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1.
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差分方程式
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2.
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定常時系列モデル
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3.
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ボラティリティ
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4.
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トレンド
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5.
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多変量時系列モデル
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授業以外での学習にあたって
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テキスト
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エンダース (2019) 『実証のための計量時系列分析』,有斐閣
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参考書
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授業資料
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成績評価
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評価方法・観点
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観点No.1
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観点No.2
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観点No.3
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観点No.4
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観点No.5
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観点No.6
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観点No.7
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観点No.8
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備考(欠格条件・割合)
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◯
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◯
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◯
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◯
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◎
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◎
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◎
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◎
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成績評価基準に関わる補足事項
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ルーブリック
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学習相談
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添付ファイル
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授業担当者の実務経験有無
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授業担当者の実務経験内容
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その他
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オンライン講義にあたりMoodle上で連絡する予定です.1回目の講義までにコース登録を済ませておいてください. Moodleに掲載している連絡先を確認してください.
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更新日付
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2020-05-20 04:40:16.227
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