講義科目名		EconometricsⅡ
講義題目		Applied Econometric Time Series
授業科目区分		基本科目
開講年度		2016
開講学期		前期集中
曜日時限		前期集中 その他 その他
必修選択
単位数		2.0
担当教員		瀧本　太郎
開講学部・学府		経済学府
対象学部等
対象学年
開講地区		箱崎地区
その他 （自由記述欄）

履修条件
授業概要		This lecture will provide a first step to applied time series analysis. Mainly we focus on stationary and nonstationary time seris models, volatility, cointegration, error-correction models, and finally nonlinear time models.
全体の教育目標		To understand how to analyze time series data
個別の教育目標		A first step to applied time series analysis
授業計画		1. Difference equations 2. Stationary time-series models 3. Modeling volatility 4. Models with trend 5. Multiequation time-series models 6. Cointegration and error-correction models 7. Nonlinear models and breaks Note: This schedule may be changed according to the progress of the lecture.
キーワード		Stationarity, nonstationarity, unit root, multivariate series, cointegration, nonlinear time-series models
授業の進め方		Lecture
テキスト		Enders, W. (2014) Applied Econometric Time Series 4th ed., Wiley
参考書
学習相談
試験／成績評価の方法等		The percentage of attendance (50%), short term paper (50%)
その他
添付ファイル
更新日付		2016-03-16 16:38:35.029