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授業概要
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本講義は、計量経済学I＆II、数理統計学の内容を前提に、時間の経過とともに観測されるデータを分析する際の統計的手法について解説する。まず一変量モデルを取り上げ、定常性、非定常性の概念を導入し、単位根検定の解説を行う。また、金融データを扱う際によく用いられる条件付分散不均一モデルについても扱う。次に、多変量モデルを取り上げ、定常性のための条件について確認した後に、見せかけの回帰、共和分、エラーコレクションモデルなど、現在のマクロ経済分析においてよく用いられている手法について解説を行う。また応用としてよく用いられている因果性分析についての解説を行う。なるべく多くの分析例を取り上げ、時系列分析により何がどの程度明らかになるのかについても解説する予定である。
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This course will provide a first step to applied time series analysis. Mainly we focus on stationary and nonstationary time series models, volatility, cointegration, error-correction models, and finally nonlinear time models.
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キーワード
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自己回帰（移動平均）モデル、定常性、非定常性、単位根、共和分、条件付分散不均一、因果性
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授業形態
（項目）
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授業形態
（内容）
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使用する教材等
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履修条件等
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計量経済学I&II、数理統計学を履修済みであること。
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履修に必要な知識・能力
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到達目標
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No
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観点
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詳細
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1.
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A：知識・理解
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時系列分析について学び，その理論を理解する．
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2.
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B：専門的技能
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時系列モデルにおいて，推定，検定を行うことできる．
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3.
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C：汎用的技能
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専門用語を説明することができるようになる．
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4.
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D：態度・志向性
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時系列分析の手法についての関心を高め，問題意識を持つことができる．
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授業計画
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No
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進度・内容・行動目標
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講義
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演習・その他
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授業時間外学習
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1.
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イントロダクション（時系列分析とは何か）、数学準備
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2.
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一変量モデル
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3.
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単位根検定
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4.
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一変量モデルの推定
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5.
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モデル選択、予測
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6.
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分散不均一モデル
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7.
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多変量モデル、見せかけの回帰
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8.
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共和分モデル
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9.
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因果性分析
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10.
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まとめとより進んだトピックス
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授業以外での学習にあたって
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テキスト
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参考書
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1．蓑谷「計量経済学大全」東洋経済新報社
2．山本「経済の時系列分析」創文社
3．Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons
4. Enders, Applied Econometric Time Series, Wiley
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授業資料
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成績評価
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評価方法・観点
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観点No.1
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観点No.2
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観点No.3
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観点No.4
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観点No.5
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観点No.6
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観点No.7
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観点No.8
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備考（欠格条件・割合）
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◯
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◯
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◯
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成績評価基準に関わる補足事項
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ルーブリック
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学習相談
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添付ファイル
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授業担当者の実務経験有無
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授業担当者の実務経験内容
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その他
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更新日付
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2016-10-06 18:50:02.787
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